jawadde001
Legacy Member
Straddle zei:Ik ben volop opties aan het traden op earnings announcements. Adobe had eerder deze week een earnings announcements en al de puts die 4 sigma's verwijderd waren van de huidige koers noteerden nog tegen een dikke premie (rond de 0,3$ in totaal terwijl de stock rond de 33,1$ noteerde) en dat allemaal 1 dag voor expiry ... De dag na de earnings announcement gingen ze onmiddellijk bij de opening naar 0$. Hetzelfde met weekly options op Oracle, gewoon puts verkopen die 3 a 4 standdaarddeviaties verwijderd liggen van de last price en ze dan waardeloos zien worden en cashen. Indien je schrik hebt voor gaps kan je dit ook doen met call spreads en put spreads (de verticale vorm).
Probleem is dat je op voorhand nooit weet wat de gepaste volatiliteit is en dus ook niet kan uitmaken hoeveel standaarddeviaties de strike verwijderd is van de koers.

Ik kan het geloven dat ze het niet meer begreep.