Hoeveel punten moest ik er nog wel uithalen misschien?
Dat je de koersevolutie van een sector etf zoals SMH op korte termijn vergelijkt met Berkshire Hathaway om uw punt te ondersteunen?
Ben ik dat onweerlegbaar argument vergeten citeren?
Mijn excuses.
Dat spelen met termijnen doe je wel graag he, lange termijn wanneer het je argumentatie uitkomt. Mijn ETF-deel is niet korte termijn hoor. Tenandere, als we alleen over lange termijn spreken, hoe doen die picks van de God, BAC (hond van een aandeel, quote dit gerust later) en OXY (los daarvan ben ik zelf bullish XLE en dus ook de holdings op middellange termijn) op lange termijn het als we vandaag kijken? Gewoon eens BAC/SPY plotten. Juist ja. BRK.B tov SPX ook in range sinds GFC, he?
Los daarvan, mijn initiële punt was dat niet 1 aanpak de enige en heiligmakende is. Als ik als kleine garnaal erin slaag om dagelijks automatisch een scriptje te runnen via github actions om de gamma-positionering van de indices en big tech vanop de cboe website te extraheren en plotten, wat denk je dan dat een Citadel doet met niet 1 quant phd zoals ik maar een leger aan quant phds? Juist ja, ERs laten uitpluizen en geen algoritmes schrijven. Maar da’s iets anders he. Want ja, de earnings en niet de positionering bepalen de reactie (sarcasme he, de max gamma van de weekly calls op NVDA de week van de earnings was 330, maar ‘het sentiment en de overpricing, dan moeten puts toch werken’, neen, niet jij).
Vreemd hoor, die nood aan validatie over je calls en methode. De enigen aan wie ik verantwoord afleg (en die daar zaken mee hebben) met betrekking tot onze portefeuille en de gebruikte methoden zijn mijn geliefden.
Edit: ja, ik weet van je FCNCA pre-earnings call. Maar jij kan geen oorzakelijk verband aantonen. (‘This is why stock blablawent up on earnings’, dát is pas bullshit). Als je dit voor een volledig earnings season zou doen dan kan je wél een oorzakelijk verband aantonen tussen optiepositionering en earnings reactie. Dat veilig monetiseren via opties, da’s nog iets anders, IV enzo, behalve indirect via indices. Opties houden voor earnings, tenzij voor hedging, zonder te kijken naar positionering is dan weer wel puur spelen met vuur.)
def get_gamma(symbol='AAPL', savedir=dest_dir):
cboe_json="
https://cdn.cboe.com/api/global/delayed_quotes/options/"+symbol+".json"
with urllib.request.urlopen(cboe_json) as url:
data = json.loads(url.read().decode())
with open(os.path.join(savedir, 'json_raw_'+symbol+".json"), "w") as f:
json.dump(data, f)
print('plotting ' + symbol )
