Archief - Wiskunde/Kansrekenen: Convolutie integraal van continue TV's

Hoi,

Ik zit een beetje vast bij het bepalen van de grenzen van een convolutie integraal bij de sommen van toevalsveranderlijken (continue, PDF's).

Bijvoorbeeld:

X, Y: uniform / exponentieel verdeeld

en dan de Z = X+Y of Z = X-Y of Z = Y/(X+Y) of ... bepalen.

Ik kan wel aan het integrandum komen (niet dat dit moeilijk is ), maar het bepalen van de grenzen lukt mij niet goed en mijn cursus is er nogal onduidelijk over ..

Iemand die hier een goed verklarend tekstje voor heeft?

-oneindig tot + oneindig gewoon ? (sorry, ma snap je vraag niet direct, kan je anders vb uittypen ofzo?).

Dit is zeer roestig en niet echt het gebied van mijn expertise (wat dan wel? ), maar ik denk dat als ge met een exponentiële zit (van 0 tot +infinity), dat ge zowiezo als grenzen (-infinity .. +infinity) gaat moeten gebruiken. Dat is toch zo als ik er de wikipedia definitie van convolutie er eens op na neem.

Het kan echter zijn dat als ge de uniforme de tijdsafhankelijke (zogezegd dan, de verschuivende is mss een betere term) maakt, dat het dan volstaat om (0 .. +infinity) te doen. Probeer eens in maple ofzo en zie of ge tenminste dezelfde numerieke resultaten krijgt.